Amerikaanse bankregulatoren hebben belangrijke problemen vastgesteld in de "levenstestamenten" van vier prominente banken, waaronder Citigroup, Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS) en NYSE:JPM. Deze banken worden geconfronteerd met uitdagingen in hun strategieën voor een ordelijke afbouw van hun derivatenportefeuilles in het geval van een faillissement of financiële onrust.
Het plan van Citigroup onthulde onnauwkeurigheden in de berekening van het kapitaal en de liquiditeit die nodig zijn voor een ordelijke afwikkeling van de derivatenportefeuille. De systemen van de bank bleken ook onvoldoende in staat om zich aan te passen aan geactualiseerde stressscenario's en aannames.
Bank of America's living will to failed to demonstrate the capacity to incorporate dates beyond the typical business-as-usual operations for spot derivatives and trading positions when estimating the resources needed.
Het resolutieplan van Goldman Sachs werd bekritiseerd omdat het onvoldoende rekening hield met de complexiteit en de gedetailleerde informatie die nodig is om de timing, de kosten en de uitdagingen die gepaard gaan met het afwikkelen van zijn derivatenposities precies te meten.
De aanpak van JPMorgan Chase (NYSE:JPM) om de kapitaal- en liquiditeitsbehoeften in verband met zijn derivatenportefeuille te berekenen, werkte bepaalde economische omstandigheden niet effectief bij, zoals bleek tijdens een toetsing door de toezichthouder.
Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak voor deze banken om de tekortkomingen in hun levenstestamenten aan te pakken om ervoor te zorgen dat ze hun derivatenportefeuilles effectief kunnen beheren onder financiële druk. De focus van de toezichthouders op deze kwesties duidt op een voortdurende inspanning om de stabiliteit en veerkracht van het financiële systeem te behouden.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.