Analyse van Verwachte Bewegingen van AAPL op Basis van Optiedata (1 Standaarddeviatie)
De gegevens geven de verwachte prijsschommelingen van AAPL (Apple Inc (NASDAQ:AAPL).) weer over verschillende vervaldatums, gebaseerd op een 68% kans (1 standaarddeviatie). Dit betekent dat er een 68% kans is dat de prijs van AAPL binnen de opgegeven prijsklassen zal vallen. Naarmate de termijn langer wordt, neemt echter de onzekerheid toe, waardoor de nauwkeurigheid van deze voorspellingen afneemt.
Korte Termijn (tot 1 maand)
9 augustus 2024:
- Verwachte beweging: 0%
- Prijsklasse: $216,24 (geen verandering)
- Implied Volatility (IV): 12.29%
16 augustus 2024:
- Verwachte beweging: 3.50%
- Prijsklasse: $208,67 - $223,81
- IV: 27.30%
23 augustus 2024:
- Verwachte beweging: 4.91%
- Prijsklasse: $205,62 - $226,86
- IV: 26.01%
In de korte termijn zijn de verwachte prijsschommelingen beperkt, wat duidt op een stabiele markt. De korte termijn biedt doorgaans meer voorspelbaarheid, waardoor de kans groot is dat de werkelijke prijs binnen de gespecificeerde prijsklassen valt.Middellange
Termijn (1-3 maanden)
20 september 2024:
- Verwachte beweging: 8.57%
- Prijsklasse: $197,71 - $234,77
- IV: 25.56%
27 september 2024:
- Verwachte beweging: 9.39%
- Prijsklasse: $195,94 - $236,54
- IV: 25.89%
18 oktober 2024:
- Verwachte beweging: 10.78%
- Prijsklasse: $192,94 - $239,54
- IV: 24.79%
In de middellange termijn nemen de verwachte prijsschommelingen toe, wat wijst op meer onzekerheid in de markt. Hoewel de schattingen nog steeds waardevol zijn, worden ze minder nauwkeurig naarmate de termijn langer wordt.
Lange Termijn (3-12 maanden)
15 november 2024:
- Verwachte beweging: 13.66%
- Prijsklasse: $186,69 - $245,79
- IV: 26.51%
20 december 2024:
- Verwachte beweging: 15.40%
- Prijsklasse: $182,95 - $249,53
- IV: 25.60%
17 januari 2025:
- Verwachte beweging: 16.65%
- Prijsklasse: $180,23 - $252,25
- IV: 25.15%
21 maart 2025:
- Verwachte beweging: 19.76%
- Prijsklasse: $173,50 - $258,98
- IV: 25.29%
In de lange termijn zien we bredere prijsklassen en hogere volatiliteit. Deze schattingen worden minder betrouwbaar, omdat er meer onbekende factoren zijn die de prijs kunnen beïnvloeden. De onzekerheid neemt toe, wat het moeilijker maakt om nauwkeurige voorspellingen te doen.
Zeer Lange Termijn (meer dan 1 jaar)
20 juni 2025:
- Verwachte beweging: 23.68%
- Prijsklasse: $165,03 - $267,45
- IV: 25.53%
19 september 2025:
- Verwachte beweging: 26.82%
- Prijsklasse: $158,24 - $274,24
- IV: 25.46%
19 december 2025:
- Verwachte beweging: 29.93%
- Prijsklasse: $151,51 - $280,97
- IV: 25.68%
18 juni 2026:
- Verwachte beweging: 34.86%
- Prijsklasse: $140,87 - $291,61
- IV: 25.59%
18 december 2026:
- Verwachte beweging: 39.60%
- Prijsklasse: $130,62 - $301,86
- IV: 25.80%
In de zeer lange termijn wordt de prijsklasse nog breder en neemt de volatiliteit toe. De voorspellingen worden hier het minst nauwkeurig, omdat de onzekerheid het grootst is. Hoe verder de termijn, hoe meer factoren in het spel komen, wat het moeilijker maakt om de werkelijke prijs te voorspellen.
Conclusie
De analyse van de verwachte bewegingen van AAPL, gebaseerd op 1 standaarddeviatie, laat zien dat de nauwkeurigheid van deze voorspellingen afneemt naarmate de tijdshorizon langer wordt. Terwijl de korte termijn relatief voorspelbaar is, nemen de onzekerheid en de mogelijke prijsschommelingen toe in de middellange tot zeer lange termijn. Beleggers moeten hiermee rekening houden bij hun strategische planning en risicobeheer, vooral bij lange termijn investeringen.
