De verstrekte gegevens geven de verwachte beweging voor de QQQ (Invesco QQQ Trust) over verschillende vervaldatums. De verwachte beweging vertegenwoordigt de geprojecteerde prijsklasse waarbinnen het activum waarschijnlijk zal handelen, gebaseerd op geïmpliceerde volatiliteit en optieprijzen.Korte Termijn Bewegingen
Voor de nabije vervaldatums is de verwachte beweging relatief klein:
- 28 juni 2024: De verwachte beweging stijgt tot 1,26%, wat een prijsklasse tussen $474,32 en $486,42 impliceert, wat duidt op lichte onzekerheid en volatiliteit.
Middellange Termijn Bewegingen
Als we verder vooruit kijken naar de komende weken:
- 1-8 juli 2024: De verwachte beweging groeit geleidelijk, van 1,56% op 1 juli tot 2,39% op 8 juli, wat wijst op toenemende onzekerheid of volatiliteit. Tegen 8 juli is de prijsklasse tussen $468,88 en $491,86.
- 9-19 juli 2024: De beweging neemt verder toe tot 3,11% op 12 juli en 3,69% op 19 juli, wat suggereert dat de QQQ tussen $462,65 en $498,09 zal handelen tegen 19 juli, wat op een bredere prijsklasse wijst.
Lange Termijn Bewegingen
Verwachtingen op langere termijn laten grotere prijsbewegingen zien:
- 26 juli - 16 augustus 2024: De verwachte beweging stijgt van 4,35% op 26 juli tot 5,91% op 16 augustus, wat een grotere prijsklasse impliceert. Tegen 16 augustus zou de QQQ kunnen handelen tussen $451,97 en $508,77.
- 20 september - 18 oktober 2024: De beweging neemt verder toe tot respectievelijk 8,06% en 9,47%, wat duidt op grotere onzekerheid in de markt. Tegen 18 oktober kan de QQQ tussen $434,87 en $525,87 liggen.
Extreem Lange Termijn Bewegingen
De meest uitgebreide horizonnen laten aanzienlijke potentiële volatiliteit zien:
- 15 november 2024 - 31 maart 2025: De verwachte beweging springt van 11,33% op 15 november tot 16,87% op 31 maart 2025, wat een groter bereik impliceert. Tegen 31 maart zou de QQQ kunnen handelen tussen $399,35 en $561,39.
- 20 juni 2025 - 16 januari 2026: De beweging stijgt verder van 19,39% tot 25,84%, wat suggereert dat de QQQ tegen 16 januari 2026 tussen $356,26 en $604,48 zou kunnen handelen.
- 18 juni - 18 december 2026: De hoogste verwachte beweging op 32,96% suggereert een bereik tussen $322,05 en $638,69 tegen 18 december 2026.
Interpretatie
De gegevens tonen aan dat marktdeelnemers relatief stabiele prijzen verwachten op de korte termijn, met minimale schommelingen. Naarmate de tijdshorizon verlengt, wordt de verwachte beweging breder, wat toenemende onzekerheid en potentiële volatiliteit in de QQQ-prijs weerspiegelt. Dit patroon komt overeen met typisch marktgedrag, waar korte termijn prijsbewegingen gemakkelijker te voorspellen zijn, terwijl lange termijn bewegingen meer onbekende factoren omvatten.
De geïmpliceerde volatiliteit biedt ook inzicht in het marktsentiment. De korte termijn geïmpliceerde volatiliteit begint laag maar neemt toe met de vervaldatums, wat groeiende onzekerheid aantoont. Opvallend is dat rond belangrijke toekomstige datums zoals december 2025 en 2026 de geïmpliceerde volatiliteit piekt, wat suggereert dat er belangrijke marktevenementen of onzekerheden worden verwacht tijdens deze periodes.
Conclusie
Over het geheel genomen benadrukt de analyse van de verwachte beweging van de QQQ de progressieve toename in potentiële prijsvolatiliteit naarmate we verder in de toekomst kijken. Deze analyse helpt beleggers de range te begrijpen waarbinnen de QQQ naar verwachting zal handelen, wat helpt bij strategische planning en risicobeheer. De geleidelijke stijging van de geïmpliceerde volatiliteit onderstreept de anticipatie van de markt op grotere onzekerheden op de lange termijn, wat zorgvuldige overweging vereist voor langetermijnbeleggers.